Gerade eben hatte ich mir mal wieder cygwin installiert und dabei ein paar Pakete vergessen zu installieren. Nun kann man entweder den Installer nochmal ausführen (Standardmethode) oder folgendes anwenden:

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lynx -source rawgit.com/transcode-open/apt-cyg/master/apt-cyg > apt-cyg
install apt-cyg /bin

Nun kann man so beispielsweise wget nachinstallieren:

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apt-cyg install wget

Quelle